PENERAPAN MODEL ARIMA DAN ARCH-GARCH DALAM MEMPREDIKSI HARGA SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di Indeks LQ45)

Penelitian ini dilakukan untuk memprediksi nilai harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dengan menggunakan metode ARIMA dan ARCH-GARCH. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model peramalan yang tepat untuk memprediksi ICBP dan INDF serta mengetahui tingkat akurasi dari model tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga saham data harga penutupan harian INDF dan ICBP periode Februari 2021 sampai Juni 2022 sebanyak 686 data time series. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model yang tepat
dalam memprediksi data harga saham INDF adalah model ARIMA (0,1,1). Menggunakan model ARIMA (0,1,1) dilakukan untuk meramalkan INDF untuk 21 periode kedepan dengan dibuktikan hasil uji akurasi menggunakan nilai MAPE sebesar 1,48%. Sedangkan, model yang tepat dalam memprediksi data harga saham ICBP adalah model ARIMA (1, 0) ARCH (1). Model ARIMA (1,1,0) ARCH (1) dilakukan untuk meramalkan ICBP untuk 21 periode kedepan dengan dibuktikan hasil uji akurasi menggunakan nilai MAPE sebesar 2,16%. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para investor.
Kata kunci : ARIMA, ARCH-GARCH, Peramalan